Schnittstelle zur Portfolioanalyse
Entwicklung, Betreuung und Ergänzung einer Schnittstelle zur Portfolioanalyse
- Projektkennung: P15-0082-240
- Bankart: Förderbank
- Branche: Kreditwesen
- Einsatzdauer: seit 01.02.2011
- Startjahr: 2011
- Status: laufend
Ziel in diesem Projekt ist die Schaffung einer Schnittstelle zur Portfolioanalyse. Die Schnittstelle enthält Informationen aus zahlreichen Teilbereichen. Dabei werden Entscheidungen getroffen, um die Risiken der Portfolien zu minimieren und eine fundierte Optimierungsentscheidung zu treffen.
- Tätigkeitsbereich: Wertpapierhandel
- Themen: Kreditanalyse
- Themenbeschreibung: Im Rahmen des Projektes werden pro Trade Informationen gesammelt. Insbesondere ökonomisches Kapital, Zinsansprüche, Standardrisikokosten Limite, Ratings, Nominal, Buchwert, Emittenten Informationen, Kontrahenten Informationen, Sensitivitäten und Spreads.
- Rollen: Themenverantwortlicher
- Kernaufgaben: Produktionsbetreuung
- Weitere Aufgaben: Konzeption, Realisierung, Softwaretest
- Aufgabenbeschreibung: Es wird ein Fachkonzept in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, Entscheidungsträgern im Handel, erstellt. Entscheidende Informationen kommen vom Handel und der IT. Es existieren keine Vorgaben. Alle Absprachen erfolgen auf mündlichen Zuruf und nicht auf Basis des Fachkonzeptes. Dabei wird agil gearbeitet. Eine wesentliche Herausforderung im Projekt ist es, aus Ideen und Spontananforderungen ein durchgängiges Fachkonzept fortlaufend zu erstellen, so dass Wartung und Betreuung einfach sind. Das Verstehen, Diskutieren und Umsetzen von komplexen Risikostrukturen, komplexen Handesstrategien wird dabei erwartet. Zudem werden Testfälle erstellt, um die Anwendung auf Funktion und Fehler zu prüfen. Wesentlich ist dabei die enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich und der IT.
- Bankfachliche Software: FIS Cross-Asset Trading and Risk Platform (Formerly Front Arena)
- Kerntechniken: ARENA Extension Framework, Python
- Weitere Techniken: CVS, Eclipse, ARENA Extension Library, ARENA Class Model
